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読書ガイド
対象読者
金融経済学、応用数学、金融工学の大学院生向け。段階的なモデル構築で解析的方法と確率的方法を結ぶ。豊富な問題と解答は自習を助けるが、価格コードを実行する前に仮定と導出を点検する必要がある。
前提知識
微積分、線形代数、微積分を用いる確率論が必須。微分方程式と基本的な実装経験も役立つ。条件付き期待値と確率過程を復習し、付録を既習事項のすべての代替としない。
扱う内容
二十二章が資産、ポートフォリオ、裁定、離散価格からBrown運動、Black–Scholes、マルチンゲールへ進む。変動性、障壁・ルックバック・アジアン・アメリカン型、最適停止、ニュメレール、金利、ジャンプ、数値法を扱い、付録と解答を伴う。
使い方
二状態で自己金融ヘッジと価格を導出してから連続時間へ進む。利用可能情報と現実・価格付け確率を分け、同じ価格をPDEとマルチンゲールで求める。経路依存の支払いを描き、独力で解いた後に解答で失敗点を診断する。実装は極限と数値誤差の検討に使う。
版と出典
対象は2026年5月2日と明示された著者の拡張オンライン稿。NTU公式授業ページに全二十二章と補助部が無料でそろう。2022年の662頁の紙版第2版そのものとはせず、紙版ISBNを付けない。公開閲覧は包括的なCC再配布・改変許諾ではない。 公式の全書閲覧入口.
