01 / 読書ガイド
読書ガイド
引用
Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2014). Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect. Princeton University Press.
章の要約
本書は序論と6つの章からなり、本文は約245ページで、そのあとに略語一覧、実証に関する注、索引が続く。全体を貫く考え方は「フュリアス・ファイブ」、すなわち因果に関する問いに対して著者たちが最も価値があると考える五つの手法である。ランダム割り当て、回帰、操作変数、回帰不連続デザイン、差の差分析がそれにあたる。第1〜5章はそれぞれ一つの手法を扱い、第6章はそのいくつかを一つの問いに適用する。カンフーをモチーフにした構成が全体に通っており（たとえば第1章は、テレビドラマ『燃えよ！カンフー』からのエピグラフと「我らの道（Our Path）」という概観で始まる）、第1〜5章はいずれも本文の最後に、歴史上の人物を紹介する「メトリクスの達人たち（Masters of 'Metrics）」を置いている。第4章を除くすべての章には、内容をより従来型の数式に基づくかたちで述べ直す付録がある。各手法は少数の公刊研究を通じて展開され、その研究のデータとStataファイルは本書のウェブサイトで入手できる。
序論
計量経済学を原因と結果を研究する学問とみなす本書の立場を示し、以降の構成の柱となる五つの道具を紹介する。
第1章：ランダム化比較試験
1.1節（「病めるときも健やかなるときも（保険）」）は、健康保険に加入している人のほうが未加入の人より健康かという調査データから出発し、そうした比較では保険の効果とセレクション・バイアスが混ざってしまう理由を示したうえで、RAND医療保険実験を用いて解決策としてのランダム割り当てを提示する。1.2節（「オレゴン・トレイル」）は、オレゴン州の医療保険プランの抽選を取り上げる。人物紹介は「ダニエルからR・A・フィッシャーまで」を扱い、付録（「推測統計をマスターする」）は、実験の枠組みの中で平均、標準誤差、統計的推測を復習する。
第2章：回帰
この章は、学費の高い私立大学に通うことは報われるのかという問いを通じて回帰を導入する。節は「二つの大学の物語」「マッチさせて、回帰を回せ」「他の条件が等しければ？」の三つである。節の題名が示すとおり、回帰は、マッチングによって他の条件を等しくした比較を行う方法として提示される。人物紹介はゴルトンとユール、付録は回帰の理論を扱う。
第3章：操作変数
三つの研究が操作変数を例示する。チャータースクールを扱う「チャーターの難問」、ミネアポリス家庭内暴力実験（ランダムに割り当てられた警察の対応が、必ずしも割り当てどおりには実施されなかった）を扱う「虐待バスターズ」、そして「人口爆弾」である。人物紹介は「驚くべきライト父子」、付録は操作変数の理論を述べる。
第4章：回帰不連続デザイン
「誕生日と葬式」は、飲酒の最低法定年齢を用いて、年齢の閾値で結果がどのように跳ね上がるかを示す。「エリートという幻想」は、入学者選抜の合格ラインを用いて、選抜制の公立高校が生徒の成績を向上させるかを問う。人物紹介はドナルド・キャンベルである。
第5章：差の差分析
「ミシシッピの実験」は、1930年の銀行危機の際にミシシッピ州で金融政策が銀行破綻に与えた影響を分析し、預金者が取り付けに走ったときに中央銀行が介入すべきかを問う。「飲む、飲んだ……」は飲酒の最低法定年齢に立ち返り、州をまたいだ回帰版の差の差分析を行う。人物紹介はジョン・スノウで、付録は回帰による差の差分析の標準誤差を論じる。
第6章：教育の賃金
最終章は、それまでの道具を教育の経済的収益という問題に適用する。「教育、経験、所得」、一卵性双生児からの推定（「双子なら楽しさも二倍」）、児童労働法と生まれた四半期に基づく操作変数（「計量経済学者はその……操作変数で知られる」）、そしてテキサス州における高校卒業証書の「シープスキン効果」（「ローンスター州で羊皮紙を探る」）を扱う。付録は測定誤差によるバイアスを取り上げる。
主要概念
序論と第1章
- 他の条件を等しくした比較：他の条件を等しく保って結果を比べること。五つの手法すべてが目指す目標である。
- セレクション・バイアス：処置群と非処置群の単純な差のうち、処置ではなく、もともとあった群間の違いを反映している部分。
- ランダム割り当て：セレクション・バイアスを取り除く基準となるデザインで、ほかの手法はこれに照らして評価される。
第2〜3章
- 統制変数を入れた回帰：観察可能な特性が一致する処置群と非処置群の個人を比較すること。
- 操作変数：処置を変化させるが、処置を通じてのみ結果に影響する変数。割り当てへの遵守が不完全な場合に用いられる。
第4〜6章
- 回帰不連続：年齢や試験の得点のような割り当て変数の閾値で生じる結果の跳びから効果を推定すること。
- 差の差分析：処置群における時間を通じた変化を非処置群の変化と比べること。第5章では、多数の州にわたって回帰のかたちで推定される。
- 測定誤差バイアス：申告された教育年数のような説明変数の誤差が、推定値にバイアスをもたらす仕組み。
批判的分析
長所
- 因果に関する問いが先にある。 本書は推定量ではなく、健康保険、大学、警察活動、銀行、教育についての問いを中心に組み立てられている。ヴァルター・クレーマーは Statistical Papers 誌（2015年）の書評で、本書を応用から厳密に出発し、統制された実験がほとんど存在しないという問題を冒頭に掲げる「まったく型破りな」ミクロ計量経済学の教科書だと評した。
- 本文の形式的な道具立てはごくわずか。 数式の多くは付録にある。クレーマーは、本書の早い段階で示される期待値の定義は数学志向の読者を顔をしかめさせるだろうが、数理統計学の素養のない経済学者には役立つと指摘している。サイモン・パトンの学生による書評も同様に、日常的な言葉づかいと、教科書的な扱いを担う付録を評価している。
- 実際の研究と再現可能なデータ。 すべての例が公刊された研究であり、著者たちのウェブサイトでは、第1章と第3〜6章の表と図のためのデータとStataの.doファイルが提供されているため、実習と組み合わせやすい。
- 記憶に残り、引き込まれる。 著者たちのウェブサイトに集められたアンドリュー・ゲルマン、ゲーリー・キングらの推薦の言葉は、読みやすさとユーモアを特に挙げている。「メトリクスの達人たち」の人物紹介は、各手法に歴史的な背景を与えている。
短所
- 計量経済学の授業全体をまかなう本ではない。 扱うのは五つのデザインで、時系列分析、制限従属変数モデル、行列による回帰の扱いは目次に含まれていない。パトンは、経済学の学部の授業全体には対応しないかもしれないと述べている。
- 範囲が狭く、主にアメリカの例。 クレーマーは、ハーバード大学と州立大学の比較から米国の州ごとの飲酒年齢まで、例がその環境の外にいる読者にとってはかなり偏狭だと述べている。
- 文体から想像されるより険しい。 パトンは、話題が急速に複雑になっていくため、計量経済学の基本的な素養があったほうがよいと指摘している。
- 演習問題がない。 目次に問題集はなく、練習はウェブサイトのデータか補助教科書に頼る必要がある。
コースにおける位置づけ
このコースの文献リストの中で、Mastering 'Metrics は、研究デザインに基づく因果推論への短い入門書である。回帰を体系的に展開する従来型の教科書と組み合わせるのが自然である。スタデンムンドの Using Econometrics、ストックとワトソンの Introduction to Econometrics、ウールドリッジの Introductory Econometrics が、本書の扱わない推定理論、診断、その他の話題を補い、アングリストとピシュケは、なぜ特定の研究デザインが信頼できるのかを説明する。ニューボールドらの Statistics for Business and Economics が扱うような統計学の素養があれば、推測統計の付録が読みやすくなる。
著者たち自身の Mostly Harmless Econometrics は、同じ道具（回帰、操作変数、差の差分析、回帰不連続、さらに分位点回帰）を大学院レベルで扱う。本書のウェブサイトで引用されているクリス・ブラットマンは、Mastering 'Metrics を、より難しいその本に欠けていた、より気軽で直感的な入門書だと述べている。先に本書を読んでおけば、Mostly Harmless ははるかに取り組みやすくなる。
本書の使い方
本書は、計量経済学や研究方法論の最初の授業を受ける経済学・社会科学の学部生、政策系の学生、実証論文を読む必要がある他分野の大学院生に向いている。基礎的な統計学に触れたことがあると、特に付録を読むときに役立つ。
- 中核： 序論と第1〜5章を順番に。各手法は第1章のセレクション・バイアスの枠組みの上に組み立てられている。
- 付録： 2回目に読むか、授業が技術的なものであれば回帰の教科書の該当章と並行して読む。
- 第6章： 複数の手法を一つの問いに適用する総まとめの章で、復習に役立つ。
- 実習： 著者たちの「キラー・アプリ（Killer Apps）」のページからデータと.doファイルをダウンロードし、たとえばオレゴン州の抽選の結果や、飲酒年齢の回帰不連続の図を再現してみる。
読書会や政策系の授業では付録を除いて本文だけを読んでもよい。計量経済学の授業では付録も課し、従来型の教科書から問題演習を加えるとよい。